предсказуем ли рынок

Вчера на форуме СЛ была поднята неувядающая тема про теорию случайных блужданий в ценовой динамике биржевых активов. И хотя постановка вопроса в том топике не касалась собственно СБ, но так или иначе была с этой теорией связана, или, по крайней мере, сподвигла лично меня еще раз высказаться на эту тему. Один раз, как вы, возможно, помните, я выразил свое отношение к СБ в статье:

Случайные блуждания или предсказуемость? А, может, предсказуемость в условиях случайных блужданий?

Знак следующего приращения цены — уместная постановка вопроса в теоретической дискуссии о случайных блужданиях, но не уместная, если речь идет о его связи с возможностью извлечения прибыли из направленных движений.

Для многих является очевидным, что невозможно точно предсказать знак будущего ценового приращения, то есть, в какую сторону на следующем тике дернется цена. И очевидно, что сумма случайных приращений есть величина случайная. Но это справедливо только вне поля ранее принятых торговых решений игроков, большинство из которых, а значит, и весь рынок целиком, действуют на основании, как минимум, двух парадигм:

( Читать дальше )

Что-то в последнее время акливизировался пресловутый холивор. С нейросетями и без. С умными словами про «рандом», «случайность», «предсказуемость» (но почему-то без самого важного слово «корреляция»).

Поясню картинкой. Когда новичок приходит и с наскока пытается предсказывать рынок, он видит только синий квадрат и начинает верить в гипотезу непредсказуемости как самую простую и общясняющую его неудачу.

Чтобы увидеть самое важное, нужны специальные методы и инструменты. Иначе не увидеть трещину внутри стальной болванки или не увидеть микроба, рассматривая поверхность стола.

Важно также что «предсказуемые закономерности» имеют тенденцию исчезать, как только становятся достоянием масс. Потому не удивительно, что среднестатистический наблюдатель всегда будет видеть только синий квадрат.

«Я померил, и вижу рандом» — все верно, на 99% рандом, а на этот 1 % и живем.

    Обо что ломаются копья в спорах о случайном ценообразовании на рынках? Кто спорщики? Есть ли однозначный ответ или в рынке все условно?

    Спорщики, как обычно, это «физики и лирики». В нашем случае – математики и нормальные люди))). Я себя отношу и к тем и другим, как в анекдоте: умные налево, красивые направо, а мне что, разорваться?)))

    Квантовая физика, лежащая в основе моей первой специальности (физика твердого тела), и являющаяся идеалом случайных процессов, должна бы, по идее, поместить меня в лагерь сторонников случайных блужданий, если брать их строгое математическое определение: Если невозможно предсказать точно знак следующего приращения цены, значит этот процесс случайный, а сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично и спорить тут не с чем… Но «что-то меня терзают смутные сомнения» © )))

( Читать дальше )

(из переписки трейдеров с таким стажем, который мне и не снился)

История такова.

Я сделал график:

Участки стабильности я привык выделять фиолетовыми линиями. Прямоугольниками выделил три участка изменений:

• выход в новый диапазон;
• корректировка диапазона в сторону повышения;
• наблюдаемый выход из последнего диапазона.

Меня интересовало: достаточно ли у нас оснований считать, что последний выход из диапазона не окажется ложным и произойдет выход в новый диапазон или хотя бы корректировка существующего диапазона.

 

Отправил график человеку, чье мнение для меня по многим причинам является важным.

А в результате, прочитал переписку по скайпу. Переписываются два человека. Один – тот, кому я отправил график. Второй – его друг: аналитик и практикующий трейдер (интрадей и скальпинг).

Фрагменты из начала переписки публикую без каких-либо правок, даже вместе с опечатками.

( Читать дальше )

Сегодня Ru-Ticker.com поднял тему «ублюдочных терминов и совковой психологии» в топике http://smart-lab.ru/blog/282870.php

Сказать, что его взгляды не нашли понимания у сообщества Смарт-лаба, — значит, не сказать ничего. Как говорится, спасибо, что камнями автора не побили.

Тимофей призывает писать рецензии.  Назову свой топик рецензией на топик Ру-тикера.

Про автора.

Не знаком с человеком, сделавшим сервис http://ru-ticker.com/, но уважаю его: я вижу, сколько труда, знаний, сил и средств вложено в этот сайт. Не думаю, что этот классный сервис для трейдеров генерирует сколько-нибудь существенный денежный поток. Но если я ошибаюсь,  то автора надо уважать еще больше.

Я считаю этот сайт честным бизнесом. Не сомневаюсь, что те, кто вообще звереют от слова «бизнес», все равно найдут к чему подкопаться и еще не забыли, куда в таких случаях следовало стучать. Но для меня, повторюсь, это честно: если человек вложил свои деньги, время, труд и создал что-то

( Читать дальше )

Именно так меня назвали в этом посте: http://smart-lab.ru/blog/279904.php

Проделки Мартынова.

Причина: «высокая степень адекватности». Надо было бы обидеться – хочется быть самим собой, а не чьей-то проделкой. Но грех обижаться, если тебя приводят в качестве единственного примера адекватного посетителя столь уважаемого ресурса )))

 

Мой блог посвящен управлению рисками в трейдинге.  У меня было обязательство —  писать так, как понимаю это все я сам: простыми словами; с понятными картинками; на реальных сделках. Но все же – обязательство. Можно сказать – рабский труд ))) Обязательства закончились – и загнулся блог :( 

Но Школота жив. И продолжает торговать (пусть даже – не очень регулярно). И не изменилось главное: я по-прежнему убежден, что единственный путь к деньгам в трейдинге лежит через управление рисками.

( Читать дальше )

Attention. Комментарий модератора:  Ниже располагается текст нескромного юнца с непомерными амбициями, который пишет исключительно о себе и для себя. Личное местоимение «Я» встречается в тексте 386 раз. Имена и портреты знаменитых смартлабовцев используются автором исключительно с целью самовосхваления. Администрация сМарт-лаба рекомендует воздержаться от чтения данного поста или, по крайней мере, убрать от мониторов несовершеннолетних.

А все-таки несуразный у меня блог получился:

• Автор неприлично молод, но тексты пишет вполне вменяемые и почти без ашипок;
• Пишет о трейдинге, а не сделал ни одного прогноза;

                  

Трейдинг тоже несуразный.

• В трейдинге без году неделя, а не слился; да еще отторговал публично сколько времени;

( Читать дальше )

Предисловие. 

 
Важно напомнить, что автор:

• начинающий трейдер, чья практическая торговля началась всего лишь четыре месяца назад;
• не имеет даже среднего образования – у меня впереди еще одиннадцатый класс;
• околорыночный опыт автора тоже чрезвычайно мал

А вот теперь ТРЭШ:

Не смотря на мой младенческий опыт практического трейдинга – только четыре месяца, я получил более десяти предложений ДАТЬ УРОКИ ТРЕЙДИНГА и  четыре предложения ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В УПРАВЛЕНИЕ.

Ну, может, предложений о ДУ было три. Возможно, что два предложения, сделанные мне на Смарт-лабе и ВКонтакте, написаны одним человеком – уж очень похожая схема ДУ в них предлагалась. Тогда не четыре, а три.  Но все равно – ТРЭШ полный! И это осознаю не только я: одно деловое предложение заканчивалось словами: «Только не надо афишировать нашу переписку на Смарт-лабе или других форумах». Возможно, этот автор и сам понимает некоторую абсурдность ситуации. А может – все всерьез: Деньги любят тишину…

( Читать дальше )

«Главное – не слиться. Чтобы в тот день, когда повезет, ты был в рынке.» ©

Это я сам себя цитирую ))))

Сегодня, вроде, повезло:

По всем сделкам получил желаемое. Молодец. Могу взять с полки пирожок )))

Но не стоит засорять Смарт-лаб такими картинками только с целью похвастаться.

У меня иная цель.

А был ли мальчик?

Сегодня получился новый рекорд по дневной прибыли. И это – тоже не просто школярское хваставство.

( Читать дальше )

У нас сейчас уже ночь. Василий Олейник любуется полнолунием. А я заглянул под конец дня в торговый терминал. И в очередной раз утвердился в мысли, что я не понимаю рынок. Абсолютно.

Периодически нам мерещатся тренды, диапазоны, уровни…

Я не умею прогнозировать изменение цены. И никогда не умел. И даже не пытаюсь этому научиться. Вот, например, сегодня с утра в голове сложилась некое понимание:

• Евро вниз, доллар вверх;
• Товары, номинированные в долларах, вниз;
• Si, понятное дело, вверх;
• В нашей фонде будут какие-то свои истории; из Сбера будут перекладываться в Газ или из Газа перекладываться в Сбер; но на снижающейся нефти и слабеющем рубле в целом фонда вниз;
• Ri, мотаясь между курсом доллара и фондовыми историями, все же вниз.

     И вот ближе к полудню по московскому времени это понимание дополнилось понятной картиной на графиках. С небольшим интервалом я открыл лонг Si и шорты по Ri, бренту, Сберу и Газу.

( Читать дальше )